2.1. Коэф достаточности капитала н1
Н1= (К/ SUМ Крi(Аi-Ркi) +код 8930 + код 8957 + КРВ +КРС- код 8992 +РР)*100, где:
Н1 — норматив достаточности капитала банка
К — собственный капитал банка
Крi— коэффициент рискаi-того актива
Аi—i-тый актив банка
Ркi— величина резерва на возможные потериi-того актива
КРВ — величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера
КРС — величина кредитного риска по срочным сделкам
РР — величина рыночного риска
код 8930 — требования банка к контрагенту по обратной (срочной) части сделки
код 8957 — сумма требований к связанным с банком лицам
код 8992 — резерв по срочным сделкам
2.2. Коэффициент доходности (К дох):
К дох = (Прибыль за период) / (Средний остаток ресурсов в периоде) * 100%
2.3. Коэффициенты риска трансформации (вложения краткосрочных ресурсов в более долгосрочные активы):
К трансформации = (R–S) /R* 100, где:R– краткосрочные ресурсы,S– краткосрочные активы.
2.4. Ставка дефицита= (ресурсы (обязательства) на срок т – размещение ресурсов на срок т)/ ресурсы (обязательства) на срок т
- 1. Структурный анализ ресурсов
- 2. Анализ на основе финансовых коэффициентов.
- 3. Оценка стабильности ресурсной базы банков
- 1.Оценка риска посредством изучения бизнеса клиента и выявления рисков, сопутствующих ему:
- 60. Уставной капитал банка: назначение, способы формирования.
- 61. Развитие подходов Базельского комитета к оценке достаточности собственного капитала банка.
- 62.Система кредитования российскими банками клиентов: понятие, основные блоки.
- 63. Информационная база для оценки кредитоспособности клиентов, ее оценка применительно к российским условиям.
- 64. Критерии и показатели оценки качества активов банка. Их использование в российской практике.
- 65. Характеристика банковского законодательства.
- 66. Процедуры рассмотрения кредитной заявки банком.
- 67. Критерии и показатели оценки качества ресурсной базы банка.
- 1. Структурный анализ ресурсов:
- 2. Анализ на основе финансовых коэффициентов
- 2.1. Коэф достаточности капитала н1
- 3. Оценка стабильности ресурсной базы банков
- 68. Банковская гарантия как форма обеспечения возвратности кредита и факторы, определяющие ее эффективность.
- 69. Методы кредитования: понятие, виды, краткая характеристика.
- 70. Факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка. Оценка состояния ликвидности российского банковского сектора в современных условиях.
- 71. Методика расчета собственного капитала банка.
- 72. Понятие и виды пассивных операций коммерческого банка.
- 73. Виды операций коммерческих банков с ценными бумагами. Их краткая характеристика.
- 74.Факторы, определяющие уровень договорной процентной ставки за предоставляемый банком кредит.
- 75. Функции собственного капитала банка.
- 76. Лизинговые операции и их характеристика.
- 77. Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц: понятие, краткая характеристика.
- 78. Показатели, регулирующие кредитный риск акционеров.
- 79. Система безналичных расчетов между клиентами банка, принципы организации, формы безналичных расчетов.
- 80. Значение кредитного договора в обеспечении интересов кредитора и заемщика.
- 81. Методы оценки финансового состояния заемщика.
- 82. Методы оценки кредитоспособности средних и малых предприятий.
- 83. Формирование прибыли коммерческого банка. Порядок распределения чистой прибыли банка.
- 84. Понятие субъектов кредитования.
- 85. Содержание договора о залоге: общие требования и особенности применительно к разным видам залога.
- 86. Факторы, снижающие собственный капитал банка, их оценка применительно к современным условиям.
- 87. Виды недепозитных способов привлечения ресурсов.
- 88. Классификация доходов коммерческих банков, их характеристика. Факторы, определяющие объем процентных ставок.
- 89.Характеристика межбанковских кредитов, получаемых российскими коммерческими банками.
- 90. Виды вексельных кредитов.