20 Методы оценки банковских рисков.
Метод экспертных оценок основывается на базе изучения оценок, произведенных экспертами, и включает составление обобщающих экспертных оценок. К этому методу можно причислить рейтинговую оценку кредитоспособности клиентов банка, метод соблюдения экономических нормативов банковской системы, расчет размера риска по кредитному портфелю коммерческого банка и определение размера необходимого банку резерва для покрытия возможных потерь от кредитных рисков, классификацию кредитов в зависимости от степени риска.
Аналитический метод предполагает анализ зон риска с установлением оптимального риска для каждого вида банковской операции и их совокупности в целом.
Анализ и оценка банковского риска во многом определяются методами их расчета. В экономической литературе методы расчета банковских рисков рассматриваются даже как один из основополагающих элементов классификации рисков. В зависимости от методов расчета выделяют риски частных и комплексные (совокупные).
Частные риски определяются при помощи шкалы коэффициентов риска или взвешивании риска по группам операций или отдельным операциям. Например, при расчете показателя достаточности капитала банка происходит взвешивание различных групп активов банка на степень риска. При этом степень риска того или иного вида актива банка может составлять от 0 до 100 % и определяется в зависимости от его ликвидности. Примером может служить также расчет требуемой ликвидности банка, где по отдельным видам привлеченных средств применяются коэффициенты риска одновременного их изъятия –0, 20, 60 и 100 %. Таким образом, метод оценки частичных рисков предполагает: определение потерь по отдельно взятой активной, пассивной или иной операции коммерческого банка согласно степени риска; сопоставление фактических размеров потерь с прогнозируемыми согласно нормативным документам; выявление фактических зон риска по отдельной операции; определение степени их допустимости; установление предельно допустимого размера риска по отдельно взятой операции банка.
Комплексный риск предполагает оценку размера риска банка в целом. Для этого рассчитываются общие показатели ликвидности, достаточности капитала банка и другое и для оценки риска банка производится сопоставление расчетных значений показателей по банку с требуемым нормативным значением.
- 2 Правовая основа деятельности банка (лицензии, регистрация)
- 3 Устав банка и его содержание.
- 10 Экономическая несостоятельность и банкротство банков. Их причины и меры профилактики.
- 12. Порядок формирования фондов обязательных резервов.
- 18 Методы оценки качества активов банка
- 19 Классификация банковских рисков.
- 20 Методы оценки банковских рисков.
- 21 Сущность и содержание пассивных операций
- 22 Порядок пополнения уставного фонда банка.
- 23Депозитные операции коммерческих банков.
- 24 Риски пассивных операций коммерческих банков
- 21 Формы финансового контроля и их характеристика
- 23 Характеристика бюджетной системы.
- 28 Современная стратегия финансовой политики государства ( приоритеты программы 1996-2000 года, 2000-2005, 2006-2010г)